Финансы - инвестирование - Открывая абсолютная-точь индекса и индекса язвы






После того, как студенты технического анализа, освоить некоторые фундаментальные показатели, они, возможно, захотите, чтобы решить некоторые из малоизвестных и обсудили технические показатели. Здесь мы смотрим на абсолютную широту и индексы язва .
Абсолютная BreadthMajor финансовых газет и журналов и инвестиционных программ телевидения часто обращаются к маркет-точь как разница между продвижением и падения. Это так же легко понять, что абсолютный показатель широты вычисляет разницу между продвижением и падения, а затем указывают это значение для каждого бара на графике. Таким образом, чартистское можно посмотреть на индекс абсолютной широты и определить уровень активности рынка.
Одна общая форма описания параметров, которые составляют индекс является: продвижение вопросов являются те, которые выше их цены открытия этого дня и, наоборот, снижается выдает ниже цены открытия текущего дня. Есть и другие данные, которые могут быть вставлены, чтобы обеспечить другие взгляды на идеи развития/падения; однако, эти самые общие параметры. Обратите внимание, что все данные используются для продвижения вопросы, одни и те же данные должны быть использованы для снижения проблем.
Если, к примеру, рынок ралли, но вопросов становится все больше сокращается, чем вперед, тогда мы могли бы определить, что митинг будет несколько нестабильной, как много вопросов, на бирже не падает и не наступали с нескольких шумит.
Если техник видит высоких значений, что указывает на графике, предполагается, что рынок движется преимущественно в одном направлении. С другой стороны, рынок не показывает никаких значительных направления в случае, если указанные значения являются низкими. Абсолют-точь индекса может также быть ранним индикатором будущей тенденции изменения на рынке и предлагать сигналы их подтвердить или предостеречь от слабости или силы рынка в целом.

Рис. 1
Источник: Форекс
Многое из того, что мы видим на этом графике SunMicrosystems (SUNW) с июня 2002 по март 2003 года по сравнению с широкий индекс S&амп;Индекс P 500-это снижение рынка с SUNW представляется топчутся в горизонтальную полосу. Индекс абсолютной широты потеряла с начала года более чем на 100 пунктов, представляющих медленный нисходящий тренд.
Разработанного Норманом г. Fosback, индекс абсолютной широты (АБИ) был передан в качестве индикатора Momentum рынке . Это просто показывает активность рынка. В своей книге "логика фондового рынка", говорит Fosback о "рекордно высоких значений, что приведет к росту цен трех до двенадцати месяцев". Fosback также обнаружили, что очень надежный вариация индекс абсолютной широты разделить еженедельно АБИ на общее количество вопросов или ценными бумагами, обращающимися. 10-недельное среднее значение рассчитывается. Показания выше 40% настрой и чтения ниже 15% являются медведями. (Для большего понимания, увидеть широту рынок: Каталог внутренних показателей. )
Язва IndexDeveloped Питера г. Мартин и Байрон Б. Маккен и подробно описал в своей книге "Справочник инвестора на верность фонды" (1989), индекс язвы является очень эффективным показателем риска . Риск означает много вещей для многих людей, но это присуще инвестиции.
Питер Мартин и Байрон Маккен, как говорится, "чем выше показатель язвенной болезни инвестиций, тем более вероятно, вкладывая в это вызовет язвы или бессонных ночей. "
Вот что Гари Эльснер, рН. Д. редактор взаимный фонд рассылка сроков достижения прибыли, пишет:
"Стандартное отклонение является хорошим показателем волатильности, так как она измеряет объем колебаний вокруг среднего и, вероятно, наиболее широко используемый показатель финансового риска. Но стандартное отклонение имеет две слабости финансовых инструментов. Во-первых, он измеряет отклонения от среднего в обе вверх (хорошо) направлении, а также вниз (плохо) направление. Во-вторых, стандартное отклонение не различает короткие или длинные последовательности потерь. Инвесторы озабочены только риск убытков (либо потенциальные убытки), в то время как изменения вверх или быстрый рост в стоимости создания прибыли. В отличие от стандартного отклонения, язва показатель не имеет ни один из вышеупомянутых недостатков, поскольку она рассчитывает коррекцию, тенденция значений от предыдущих максимумов, измеряя глубину падения и время, которое требуется выполнения мер по восстановлению до исходного уровня. "

Рис. 2
Источник: Форекс
Вы можете увидеть в диаграмме из "Эксон Мобил" с февраля 2002 по февраль 2003 года, Спайк индекса язвы как рынок падает в течение третьей недели июля. Баланс график показывает меньше двигается над 'безопасная линия' с ценой акции Эксон Мобил постепенно снижается в течение нескольких недель. Можно с уверенностью сказать, что показатель язвенной болезни-это хороший показатель краткосрочной исполнения или неисполнения. Меры показатель язвенной болезни изменение по сравнению с предыдущим максимумом проблема, а не в среднем цена вопроса за определенный период времени.
Эльснер идет дальше сказать, "измерение включает в себя каждую каплю производительности в период изучается. Фонды и торговые системы с высоким язва-индекс показаний следует избегать, если у них есть такие исключительно высокие доходы, что риски оправданы. "
Дно LineBoth эти показатели имеют место в общем любой подкованный трейдер, и применяя эти индикаторы на график может помочь вам определить эффективность для вашего собственного индивидуального инвестиционную философию и программ.
Помните, что это ваши деньги - вложить их с умом.





Похожие статьи


Управление клиентскими рисками: взгляд на Riskalyze
Барклайс: вся еда генеральный директор не нацелены на результат

Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: три + пять =



Открывая абсолютная-точь индекса и индекса язвы